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El pasado jueves se celebró la entrega de premios de la competición Robotrader en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Pero…¿qué es Robotrader? Es una competición que consiste en el diseño y operativa de sistemas algorítmicos autónomos que compren y vendan acciones, opciones, futuros, divisas, entre otros activos y derivados en los mercados financieros. Dichos sistemas operan de forma automática en tiempo real en los mercados durante los meses de abril y mayo, con el objetivo de obtener la mayor rentabilidad posible a partir de un capital inicial simulado de un millón de dólares.
Esta competición, apoyada por varios patrocinadores nacionales e internacionales, como por ejemplo Bolsas y Mercados Españoles, Interactive Brokers, Darwinex, etc e impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene como finalidad perfeccionar la integración de los Mercados Financieros y las Ciencias Computacionales.
Carlos Barredo, originario de Villablino, ingeniero Industrial de formación, con un Posgrado en Sistemas y Modelos Cuantitativos de Trading Algorítmico, obtuvo cifras récord, con una rentabilidad total de 704.424,98 dólares, lo cual representa una rentabilidad anualizada de 422,65%, y con una racha de pérdidas máxima de 7.221,79 dólares. Para esta competición la medida del riesgo se hace mediante el ratio Robotrader, consistente en dividir la rentabilidad entre la peor racha de pérdidas, resultando en 97,54.
Aparte del primer premio global, Barredo fue galardonado con el premio a la mejor gestión del riesgo y con el primer premio en la clasificación Interactive Brokers y Ninjatrader.
Después de la entrega de premios, el lacianiego expuso el proyecto de inversión desarrollado y analizó los resultados obtenidos. Dentro de la cartera de sistemas que utilizó para la competición, integró un sistema de alta frecuencia para acciones del Nasdaq, basado en abrir y cerrar operaciones en tiempos del orden de milisegundos.
Como novedad en la competición, operó este tipo de sistemas en real con dinero propio en una cartera de futuros, obteniendo cifras de rentabilidad anualizada de 273,95% y máxima racha de pérdidas de 4,9%, demostrando que este tipo de operativa es viable para un inversor particular.
Al final de la exposición hubo lugar para el recuerdo. Le dedicó los premios logrados a la lacianiega Elvi Fernández Blanco, fallecida durante la competición. De hecho Barredo destinará parte del premio, de 1.000 euros, -patrocinado por Anattea Gestión SGIIC SA-, a la fundación Josep Carreras contra la leucemia.
El acto concluyó con un coctel en un ambiente distendido en el Salón de los Pasos Perdidos de la Bolsa de Madrid, donde un grupo numeroso de profesionales del mundo de la inversión aprovecharon para compartir ideas, información y experiencias.
